Strommarkt I - Portfolio und Risk Management
| Dozent | Dr. Dieter Reichelt Dr. Gaudenz Koeppel |
| Assistenz | Andreas Ulbig Marcus Hildmann Olli Mäkelä |
| Termin | Di, 8-12, HG D 7.2 |
| Stunden/Kreditpunkte | 6 KP |
| Typ | Kernfach |
| Fachnummer | 227-0731-00L |
Zielsetzung
Erwerb von umfassenden Kenntnissen über die weltweite Liberalisierung der Strommärkte, den internationalen Stromhandel sowie die Funktion von Strombörsen. Verstehen der Finanzprodukte (Derivate) basierend auf dem Strompreis. Abbilden des Portfolios aus physischer Produktion, Verträgen und Finanzprodukten. Beurteilen von Strategien zur Absicherung des Marktpreisrisikos. Beherrschen der Methoden und Werkzeuge des Risiko Managements.
Kontakt:
powermarkets@eeh.ee.ethz.ch
Sprache der Vorlesungen: Englisch
Inhalt
Portfolio und Risiko Management für Energieversorgungsunternehmen, Europäischer Strommarkt und -handel, Terminkontrakte, Preisabsicherung, Optionen und Derivate, Kennzahlen für das Risikomanagement, finanztechnische Modellierung von Kraftwerken, grenzüberschreitender Stromhandel, Systemdienstleistungen, Regelenergiemarkt, Bilanzgruppenmodell, Strategieentwicklung und Positionierung.
- Handouts mit den Vorlesungsfolien werden in der Vorlesung zur Verfügung gestellt.
- Bei Fragen zur Vorlesung kontaktieren Sie bitte die Assistenten.
Bitte beachten Sie, dass die erste Vorlesung am 20. September 2011 stattfindet!
| Dokumente | Download |
| Organisation |  |
| Programm Herbstsemester 2011 (aktualisiert am 31.10.2011) | |
| Vorlesungsinhalt - Strommarkt I und II | |
| Übungen | Aufgabe | Lösung |
| Übung 1 | | |
| Übung 2 | | |
| Übung 2 Excel-Template | | |
| Übung 3 | | |
| Exercise 4 | | |
